MTS 프로그램 매매

MTS(모바일 트레이딩 시스템) 에서 " 프로그램 매매 " 란 컴퓨터 프로그램을 이용해 자동으로 주식 매매를 하는 것을 의미합니다.

프로그램은 알고리즘을 기반으로 설정된 조건을 가지고 대량의 주식을 사고 팔도록 설계되어 있습니다.

프로그램 매매는 기술과 데이터 분석 능력이 필요하며, 기관 또는 외국인이 주 사용하고있다.

 

개인 투자자의 목표는 프로그램을 사용하는 것보다 증권사에서 제공하는 거래플랫폼(MTS or HTS) 을 활용하는 것

 

1. 차익거래 프로그램 매매

주로 선물과 현물 시장간의 가격 차이를 이용하여 수익을 내는 전략

선물 가격이 현물 가격보다 높을 때 선물을 매도하고 현물을 매수하여 차익을 얻는 방식

 

(선물지수가 오르면 선물을 매도하고 현물을 매수하기 때문에 현물이 오를 것이고 , 반대로 선물지수가 하락하면 선물을 매수하고 현물을 매도하는 거래의 특성을 파악하자.)

 

2. 비차익 거래 프로그램 매매 ★

특정 주식의 가격 변동을 예측하여 매수 또는 매도하는 전략

주로 기술적 분석이나 통계적 모델을 사용하여 주가의 움직임 예측

이 종목을 능동적으로 매수하겠다는 포지션을 확인할 것

 

3. 영향

 

3.1 유동성 및 변동성 증가: 대량의 매매가 이루어지기 때문에 시장의 유동성 그리고 주가의 변동성 증가

프로그램이 주식을 살때 주가 상승 또는 프로그램이 주식을 팔 때 주가 하락

그러나 100%가 아니기 때문에 오히려 반대되는 상황이 발생된다. 투자를 위한 참고 데이터로 활용할 것

 

3.2 개인투자자들은 수급을 확인하기 위해 활용해야 한다.

 

4. 살펴볼 것

 

4.1 지속적인 물량 매수 또는 매도 확인

4.2 주가를 상승하는 주체가 프로그램인지 개인인지 확인

4.3 호가창 거래 중 특정 거래 매수 또는 매도 유입 확인

4.4 주가 하락시 프로그램 수급이 유입되는지 확인

4.5 프로그램 수급이 들어온 후 점점 빠지는 추세(조정) 후 수급 재진입 체크

4.6 당일 거래대금과 프로그램 순매수금액의 비율을 확인해볼 것